Tradicionalmente se cuenta que la Cueva de Santa Ana era la salida de un túnel que cruzaba la población, desde el Castillo, para poder escapar de la fortaleza en caso de asedio.

La aparición de bodegas o enlaces de unas viviendas con otras, a través de las mismas ha alimentado esta idea, lo mismo que la existencia de poternas en los castillos, puertas falsas o comunicaciones con algunos edificios emblemáticos (como las iglesias) o vias de comunicación.